Correlações de moeda Cada célula nas tabelas a seguir contém o coeficiente de correlação para dois pares de moedas (correlações de moeda) que são nomeados nos campos correspondentes do painel superior e esquerdo. O coeficiente de correlação mede a proximidade entre dois pares de moedas. Se ambos os pares se movem para cima e para baixo em uníssono perfeito, então seu coeficiente de correlação é 1. Se o movimento de um par não diz nada sobre o movimento do outro par, então há uma correlação zero entre esses pares. Se dois pares se movem em direções exatamente opostas, então seu coeficiente de correlação é -1. As correlações também são divididas em quatro grupos de acordo com sua força. Para facilitar a visualização, todas as correlações na tabela a seguir são coloridas para mostrar sua resistência, conforme observado abaixo: Fraca (Branco): o valor absoluto do coeficiente de correlação não excede 0,3 (isto é, pode ser qualquer coisa de -0,3 a 0,3). Meio (cinza): o valor absoluto do coeficiente é superior a 0,3 mas inferior a 0,5. Forte (Preto): o valor absoluto do coeficiente é maior que 0,5 mas menor que 0,8. Alto (Vermelho): o valor absoluto do coeficiente de correlação é igual ou superior a 0,8. Os coeficientes de correlação são calculados com base nos preços de fechamento diários observados nos últimos 40 dias de negociação (prazo mais curto) e nos últimos 120 dias de negociação (prazo mais longo). Estes dois períodos foram escolhidos de entre 200 períodos de correlação possíveis, com base em quão bem os seus coeficientes de correlação correspondem às flutuações de preços diárias. Como você pode ver a partir do simulador de correlação (Observe: Esta calculadora requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado em seu navegador) a correlação real geralmente divergirá mais forte do valor de destino quando for calculada para períodos de tempo mais curtos. Isto torna importante verificar as correlações de curto prazo contra as correlações de longo prazo, o que é feito na tabela REL abaixo. A tabela REL (de quotreliabilityquot) compara as correlações de curto prazo e de longo prazo e mostra a média de ambos os coeficientes quando eles permanecem próximos para ambos os períodos de tempo. Acredita-se que, se os coeficientes de correlação de curto e longo prazos concordarem, a correlação é mais confiável - mais propensos a persistir no futuro próximo. Você pode verificar como as correlações diárias de curto prazo e de longo prazo mudam ao longo do tempo para os pares de moedas mais negociados na página de correlação final (Observe: O tamanho desta página é de 1,3 Mbs e requer que você tenha Flash instalado e Javascript ativado em seu navegador). A correlação também pode ser definida como o grau de similaridade (similaridade direta quando a correlação é positiva / semelhança inversa quando a correlação é negativa) que você pode esperar existir entre os padrões de gráficos técnicos (por exemplo, linhas de tendência, padrões de preços, castiçais e ondas Elliott) visíveis em qualquer Dois pares de moeda gráficos. Por exemplo, você pode esperar ver a imagem espetacular quase exata da linha de tendência que aparece no gráfico EUR / USD diário quando você olha para o mesmo gráfico de escala de tempo de USD / CHF (porque a correlação negativa desses pares é tão alta). Os coeficientes de correlação diários mostrados aqui, portanto, medem a correspondência entre os padrões de gráficos intermediários (últimos 120 dias) e menores (últimos 40 dias) visíveis nas cartas diárias dos pares de moedas para os quais são calculados. Esta informação será mais útil para os comerciantes de posição (mantendo as posições abertas de um dia para alguns dias) que dependem principalmente os estudos diários gráfico. Se você deseja calcular correlações para outros períodos de tempo, pode fazê-lo no Excel, como descrito na parte inferior desta página. Tabela de Correlação de Moedas Nota. É melhor diversificar esses pares de moedas cuja correlação é colorida em Branco ou Cinza (com mais cautela) na tabela REL. Você pode ainda diminuir a lista de candidatos para a diversificação, excluindo aqueles pares que passaram o menor tempo a ser fraca correlacionada durante os últimos 100 dias de negociação - como é mostrado na página de correlações à direita (soma das percentagens de tempo que o 40- Dia e 120 dias correlações permaneceu fraco. Nota: O tamanho desta página é de 1,3 Mbs e requer que você tenha Flash instalado e Javascript habilitado em seu navegador). Se a correlação estiver colorida em Vermelho para dois pares na tabela REL você pode usar isso para selecionar para a negociação somente aquele par que oferece a entrada com a maior relação de recompensa a risco entre os dois. Você também pode usar essas informações para esclarecer o quadro técnico (por exemplo, a contagem de ondas de Elliott) do par de moedas que você comercializa olhando para o gráfico do outro par de moedas, com o qual ele está altamente correlacionado. Excel Correlations Tutorial Você pode calcular as correlações individuais para qualquer dois pares de moedas e para qualquer período de tempo, passando por estas etapas: Selecione os pares de moeda que você deseja analisar. Exporte os dados de preço de cada um desses pares de seus gráficos forex (por exemplo, Intellicharts) para um arquivo no computador (o formato usual para exportação de dados é CSV). Importe cada arquivo para o Excel indo para DatagtImport External DatagtImport Data e apontando para ele. Talvez seja necessário importar os números como texto e, em seguida, substituir os pontos por vírgulas para que o Excel possa trabalhar com os preços como números. Certifique-se de que as datas das séries cronológicas importadas concordam para cada linha (pode ignorar esta etapa se estiver a trabalhar com apenas um feed de preços). Exclua as colunas para Abrir, Alta e Baixa. Altere os nomes das colunas com os preços de fechamento para os nomes dos pares de moeda a que pertencem. Use a função CORREL para calcular a correlação. Esta função funciona em duas matrizes, que serão intervalos de mesmo comprimento dos preços de fechamento para os dois pares. Basta digitar em uma das células vazias quotcorrel (quot, em seguida, pressione o botão quotfxquot ao lado da barra de fórmula e selecione os dois intervalos. A fórmula resultante será semelhante a este - CORREL (A1: A40B1: B40) e irá calcular o valor do Coeficiente de correlação entre os pares para o período de tempo escolhido. Neste exemplo, será de 40 horas, dias ou semanas, dependendo da escala de tempo das cartas sendo analisadas. Para calcular a matriz de correlação de qualquer número de pares repetir os passos acima 1 a 3 para cada par. Crop toda a tabela para que os nomes dos pares de moedas estão na primeira linha e os preços de fechamento são apenas para o período de tempo que você deseja analisar. Em vez de usar a função CORREL vá para ToolsgtData Analysis. Selecione quotCorrelationquot da lista de ferramentas de análise. Pressione o botão ao lado do quotInput Rangequot e, em seguida, realce o conteúdo de todas as colunas. Consulte a marca ao lado de quotLabels em First Rowquot. Selecione o intervalo de saída escolhendo uma célula à direita do mesa. Pressione quotOKquot. Nota . Talvez seja necessário instalar o pacote de análise de dados do CD de instalação do Office, caso ele não seja carregado por padrão. Para instalá-lo vá para ToolsgtAdd-Ins. Em seguida, selecione Analysis ToolPak e clique em OK para começar a criar a sua correlação de moedas matrix. Currency Pairs Correlação no mercado Forex: Cross Currency Pairs Como um comerciante de forex, se você verificar vários pares de moedas diferentes para encontrar as configurações de comércio, você deve estar ciente da moeda Pares de correlação, devido a duas razões principais: 1- Você evita tomar a mesma posição com vários pares de moedas correlacionadas ao mesmo tempo e assim você não aumenta o risco. Além disso, você evita tomar posições opostas com os pares de moedas que se movem uns contra os outros, ao mesmo tempo. 2- Se você conhece as correlações de pares de moedas, pode ajudá-lo a prever a direção eo movimento de um par de moedas, através dos sinais que você vê nos outros pares de moedas correlacionados. Agora eu explico como a correlação de pares de moeda ajuda. Let8217s começar com os quatro principais pares de moedas: EURUSD GBPUSD USDJPY e USDCHF. Em ambos os dois primeiros pares de moeda (EURUSD e GBPUSD), USD funciona como o dinheiro. Como você sabe, a primeira moeda em pares de moedas é conhecida como a mercadoria eo segundo é o dinheiro. Assim, quando você compra EURUSD, significa que você paga USD para comprar Euro. Em EURUSD e GBPUSD, a moeda que funciona como o dinheiro é o mesmo (USD). A mercadoria destes pares está relacionada com duas grandes economias europeias. Estas duas moedas estão altamente ligadas e relacionadas entre si e em 99 dos casos movem-se na mesma direcção e formam os mesmos sinais de compra / venda. Recentemente, por causa da crise econômica, eles se mudaram um pouco diferente, mas seu principal preconceito ainda é o mesmo. O que significa Significa que se o EURUSD mostrar um sinal de compra, o GBPUSD também deve mostrar um sinal de compra com pequenas diferenças na força e forma do sinal. Se você analisar o mercado e chegar a esta conclusão de que você deve ir curto com EURUSD, e ao mesmo tempo, você decidiu ir muito tempo com GBPUSD, isso significa que algo está errado com a sua análise, e você está errado, pelo menos, com um dos Suas decisões. Então você não deve tomar nenhuma posição até ver o mesmo sinal em ambos os pares. Naturalmente, quando estes pares mostram realmente duas sentidos diferentes (que acontece raramente), será um sinal negociar EUR-GBP. Vou dizer-lhe como. Consequentemente, USD-CHF e USDJPY se comportam de forma semelhante, mas não tão semelhantes quanto o EURUSD e o GBPUSD, porque em USDCHF e USDJPY, o dinheiro é diferente. Franco suíço e iene japonês têm algumas semelhanças porque ambos pertencem a países consumidores de petróleo, mas o volume de negócios industriais no Japão, faz JPY diferente em relação ao CHF. Geralmente, quando você analisa os quatro principais pares de moedas, se você ver os sinais de compra em EURUSD e GBPUSD, você deve ver vender sinais em USDJPY. Se você também vê um sinal de venda em USDCHF também, então sua análise é mais confiável. Caso contrário, você tem que revisar e refazer sua análise, ou pelo menos esperar por outra configuração de comércio. EURUSD, GBPUSD e AUDUSD. NZDUSD. GBPJPY. EURJPY, AUDJPY e NZDJPY geralmente têm a mesma direção. Apenas seu padrão de movimento às vezes se torna mais semelhante uns aos outros e às vezes menos. O que eu prefiro Se eu encontrar um sinal de venda com EURUSD e GBPUSD e um sinal de compra com USDJPY, eu prefiro tomar a posição curta com um do EURUSD ou GBPUSD porque os movimentos descendentes são geralmente mais fortes. Eu não tomarei a posição curta com EURUSD ou GBPUSD e a posição comprada com USDJPY ao mesmo tempo, porque se qualquer uma dessas posições for contra mim, a outra fará o mesmo. Então eu não dobro meu risco tomando duas posições opostas com dois pares de moedas que se movem uns contra os outros. Quando há um sinal formado com um par que tem de ser confirmado para formar uma configuração comercial, eu me refiro aos pares de moedas correlacionadas ou pares de moedas cruzadas e procurar a confirmação. Por exemplo, eu vejo uma Divergência MACD em USDCAD gráfico de quatro horas, mas não há fuga de apoio próximo em USDCAD quatro horas ou um gráfico de uma hora. Eu quero tomar uma posição curta, mas eu só preciso de uma confirmação. Se eu esperar para a confirmação, pode tornar-se demasiado tarde e eu posso perder a chance. Eu verificar um par de moedas correlacionadas como USDSGD e se eu ver um apoio breakout nele, tomo a posição curta com USDCAD. Agora a questão é porque eu don8217t tomar a posição curta com USDSGD e eu uso o seu apoio breakout para ir curto com USDCAD eu faço isso porque USDCAD movimentos são mais fortes e mais rentáveis. Eu uso USDSGD apenas como um indicador para o comércio USDCAD. Acontece que você toma uma posição com um par de moedas, mas ele doesn8217t trabalho corretamente e você don8217t saber se foi uma boa decisão ou não. Por outro lado, você não vê nenhum sinal acentuado nesse par de moedas para ajudá-lo a decidir se deseja manter a posição ou fechá-la. Nesses casos, você pode verificar um par de moedas correlacionadas e procurar um sinal de continuação ou inversão. Ele ajuda você a decidir sobre a posição que você tem. Às vezes, alguns pares de moeda correlacionados não se movem do jeito que são supostos. Por exemplo, EURUSD e USDJPY sobem ao mesmo tempo, enquanto que, normalmente, movem-se uns contra os outros. Pode acontecer quando o valor do euro sobe e o valor do USD não tem uma mudança significativa, mas ao mesmo tempo o valor do JPY desce, por algum motivo. Nestes casos, você pode usar a tabela abaixo para encontrar e trocar o par de moedas que seu movimento é intensificado por um movimento incomum em dois outros pares de moedas. Neste exemplo, se o EURUSD eo USDJPY subirem ao mesmo tempo, o EURJPY subirá muito mais forte (veja o gráfico abaixo). Ou se o EUR / USD subir e o AUD / USD diminuir ao mesmo tempo, o EUR / AUD subirá fortemente. Outro exemplo importante: Se o EUR / USD subir e o GBP / USD descer ao mesmo tempo, o EUR / GBP subirá fortemente. Talvez este seja o caso mais importante que podemos negociar com base nesta regra. Acontece muitas vezes que EURUSD e GBPUSD movem uns contra os outros e que é o melhor momento para o comércio EURGBP. Agora você sabe por que o EURGBP não se move fortemente a maior parte do tempo. É porque EURUSD e GBPUSD se movem na mesma direção a maior parte do tempo. Por exemplo, eles sobem ao mesmo tempo e, portanto, o EURGBP não mostra qualquer movimento significativo, porque quando ambas as moedas de um par de moedas sobem ou descem ao mesmo tempo, esse par de moedas não mostra nenhum movimento e direção fortes (espero Você sabe por que um par de moedas vai para cima ou para baixo. It sobe quando o valor da primeira moeda8217s sobe OU o valor da segunda moeda8217s vai para baixo. Por exemplo, EURUSD sobe, se o valor do euro sobe ou valor do USD vai para baixo. Se isso acontece em Ao mesmo tempo, então o EURUSD sobe muito mais forte). O gráfico abaixo inclui quase todos esses movimentos incomuns e seu impacto no terceiro par de moedas. Baixe o nosso E-book gratuitamente e não perca os nossos novos artigos Digite seu endereço de e-mail e verifique sua caixa de entrada agora: Se você acha que pode, ou você acha que não pode, você está certo. - Indicador de correlação de Henry FordReal-Time para MetaTrader MT4 O indicador de correlação de tempo real de AlgoTrader de FX para MetaTrader MT4 fornece um gráfico de correlação em tempo real para pares de forex que é atualizado em tempo real dentro do ambiente de MetaTrader MT4. O indicador origina seus dados diretamente do terminal do cliente e fornece um coeficiente de correlação de Pearson para cada conjunto de pares forex. Usando a correlação no comércio de moeda Compreender a sensibilidade à volatilidade do mercado é importante, especialmente quando forex trading. As moedas são cotadas em pares e nenhum único par negocia completamente independentemente de outro. Correlação Definida Os pares de moeda são derivados de outros pares. Por exemplo, o GBPJPY (Libra Esterlina / Iene Japoneses) é um derivado da GBPUSD e USDJPY. Portanto, GBPJPY é somwhat correlacionado a um, se não ambos os pares de moeda. Alguns pares de moedas se movem em tandem (correlação positiva) e outros pares de moedas se movem em direções opostas (correlacionadas negativamente). Correlação, é a medida estatística da relação entre dois ativos. O coeficiente de correlação de Pearson varia entre -1 e 1. Portanto, uma correlação de 1 significa que os dois ativos se movem na mesma direção 100 do tempo quando uma correlação de -1 significa que os dois ativos se movem em direções opostas 100 do tempo. Uma correlação de zero indica que não há correlação entre os dois ativos, ou seja, seus preços se movem em maneiras completamente desconectadas em relação uns aos outros. Mudanças de correlação O sentimento e os fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem mudar muito rapidamente. É importante olhar para as correlações a mais longo prazo para obter uma perspectiva mais clara da relação de longo prazo entre os dois pares de moedas. As correlações mudam por uma variedade de razões, a mais comum das quais incluem políticas monetárias divergentes, uma certa sensibilidade de pares de moeda aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos exclusivos. O Indicador de Correlação do AlgoTrader do FX fornece dados de correlação em tempo real em gráficos MT4 para até 30 pares de FX em tempo real. O indicador retornará os dados de correlação para o período atual do gráfico. Por exemplo, se você executar o indicador de correlação em um gráfico horário, o sistema retornará dados de correlação de 60 minutos - gráficos de 5 minutos retornam dados de correlação de 5 minutos. O indicador de correlação usa uma função de biblioteca personalizada que calcula o coeficiente de correlação de Pearson em tempo real. Os dados de correlação são então passados de volta para o indicador de correlação para exibição. O algoritmo usa dados acima de 200 períodos de gráfico para o cálculo de correlação em tempo real. O Indicador de Correlação em Tempo Real AlgoTrader da FX fornece parâmetros de entrada externos definíveis pelo operador, que permitem a personalização e o ajuste fino. Estes parâmetros são: - Incluir / excluir os seguintes pares de moedas: - EURUSD, EURJPY, GBPCAD, GBPAUD, NZDCHF, GBPUSD, GBPCHF, CADCHF, AUDCHF, NZDJPY, USDCHF, GBPJPY, CADJPY, AUDJPY, Opções de exibição personalizáveis, incluindo: - Limites de correlação positiva e negativa definidos pelo operador Definir cores para pares que satisfazem os requisitos de limite de correlação Mostrar apenas positivamente / negativamente Pares correlacionados que excedem o limite definido pelo operador Definir quais pares são submetidos ao mecanismo de cálculo de correlação - permite ao profissional personalizar o tamanho da tabela de correlação. O indicador redimensiona dinamicamente a tabela ea saída de dados de acordo. Definir cores para positivo / negativo / não correlacionado e 100 pares correlacionados Funciona com qualquer conta MT4, ou seja, Standard, mini e micro. Para contas mini e micro alguns corretores usam um sufixo no final do par de dados, por exemplo, EURUSDgfx. O parâmetro de entrada externa Pair Suffix permite que qualquer sufixo seja adicionado para permitir a compatibilidade de mini / micro conta completa. Idealmente usado em conjunto com o FX AlgoTrader Arbitragem Estatística Ferramentas de Negociação Período de re-cálculo ajustável com valor padrão de 60 segundos (parâmetro de entrada externo RecalcPeriod) Atualização do indicador de correlação 27/05/2017 Não há necessidade de acessar sites externos. Obter dados de correlação em tempo real diretamente em sua plataforma MT4 A correlação é útil em conjunto com as ferramentas de arbitragem estatística do FX AlgoTrader.
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